래리 코너스와 세자르 알바 레즈가 운영하는 단기 트레이딩 전략

간단한 단락 전략.
수년에 걸쳐 나는이 책에서 출판 된 몇 가지 매우 간단한 긴 전략을 보았습니다. & # 8220; 단기간에 작동하는 무역 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 그 기사는 뒤에 오는 긴 전략을 포함합니다 :
Connors와 Alvarez의 저서에 묻혀있는 주요 시장 지수에서 사용할 수있는 간단한 단락 전략을 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는이 전략을 검토하고 지난 주에 살펴본 Double Shorting 전략과 결합합니다.
간단한 단락 전략.
악기는 200 일 이동 평균보다 낮아야합니다. 계측기가 4 일 이상 연속으로 닫히는 경우 가까운 시일 내에 판매하십시오. 다음 바가 열릴 때 가격이 5 일 SMA 미만으로 마감되면 귀하의 지위를 보장하십시오.
거래 모델은 매우 간단하며 전반적인 시장 분위기가 약세 일 때 강한 강세 움직임을 약화 시키려합니다. 시장이 200 일 SMA보다 낮을 때만 거래를함으로써 곰들이 통제 할 수 있도록 보장합니다. 그런 다음 4 일 연속 시장 진출로 정의 된대로 단기 강세로 시위하려고합니다.
아래는 S & P 현금 지수의 거래 사례를 보여주는 스크린 샷입니다. 더 크게 보려면 이미지를 클릭하십시오.
Larry Connors 짧은 거래. 확대하려면 클릭하십시오.
$ 100,000의 시작 계정 크기. 테스트 된 날짜는 2000 년에서 2016 년 9 월 31 일까지입니다. 거래되는 주식수는 변동성 산정에 기초하며 거래 당 2,000 달러 이하입니다. 변동성은 20 일 ATR 계산의 5 배로 추정됩니다. 이는 거래 당 위험 액을 정상화하기 위해 수행됩니다. P & L은 초기 자본에 축적되지 않습니다. 커미션과 미끄러짐에 대한 공제는 없습니다. 정류장이 없습니다.
다음은 사용 된 위치 조정 공식입니다.
주식 = 거래 당 2,000 달러 / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
처음에는 부적절했지만 인상적이지는 않습니다. 200 년 이래로 27 번의 거래만으로 우리 자본에 3.51 %의 수익만을 창출했습니다. 물론 시장 바이어스는 200 일 SMA보다 높습니다. 따라서 대부분의 경우이 전략은 적극적으로 거래를 찾지 않습니다. 그러나 우리가 그 곰 시장에서 거래를 찾고있을 때조차도, 이 방법은 추구 할 가치가있는 충분한 이익을 얻지 못합니다. 이것은 필자가이 기사에서 쓴 '죽음의 십자가'와 비슷한 결과이다. 필요한 정보. & # 8220;
많은 변화가 예상되지는 않지만 ETF, 스파이 거래에 대해 살펴 보겠습니다.
별다른 변화가 없습니다. 선물 시장은 어떨까요? 나는 하나의 계약만을 교환 할 것이다.
Emini에서 가장 큰 거래가 2,425 달러였습니다. 가장 큰 삭감은 $ 4,325이었다.
쇼트와 더블 7.
우리는이 단락 방법이 그렇게 좋지 않다고 결정했지만, 재미를 위해서 & Larry Connors & # 8217; 우리가 지난 주에 탐구 한 긴 거래 전략은 Double Seven이라고 불렀습니다. 이전 기사에서 TradeStation 전략 코드를 업데이트하여 황소와 곰 시장에서 거래를 시작했습니다. 황소 시장에서 Double Seven 전략은 적극적으로 거래를하는 반면, 곰 시장에서는 Connors Simple Shorting 전략이 거래를 수행합니다. 다음은이 두 전략을 단일 시스템으로 결합한 결과입니다.
하나의 심볼로 짧고 오래 가기가 쉽기 때문에 선물 거래는 간단합니다. 거래 선물 이래로 계약 수와 변동성을 표준화하기 위해 포지션 사이징 알고리즘을 제거했습니다. 대신, 이 전략은 무역 당 하나의 계약을 단순히 구매할 것입니다. 왕복 당 30 달러의 공제가 미끄러짐과 수수료에 대해 공제되었습니다.
아래의 성능 차트는 Long Only 시스템과 새로운 Long / Short 시스템을 비교 한 것입니다.
결론.
단락 구성 요소가있는 이중 일곱 전략은 오래 걸리는 단 일곱 전략의 결과를 약간 향상시킵니다. 전략과 결합하여 장기 황소 / 곰 시장 체제에 따라 거래 방법을 변경하는 거래 모델을 생성합니다.
흥미로운 점은 이러한 전략이 작성된 책은 2009 년에 출판되었음을 알 수 있습니다. 따라서 올해 이후의 모든 데이터는 샘플 데이터가 아닙니다.
실제 현금으로이 시스템을 거래 할 수 있습니까? 아직! 나는 이것이 잠재력을 가지고 있다고 생각하지만 기억은 없다. 당신의 일에 약간의 노력을 기울이면 여기에 제시된 것과 매우 유사한 것을 교환 할 수 있습니다. 또한 이익은 위에 수행 된 테스트 중에 재투자되지 않는다는 것을 명심하십시오. 귀하의 이익을 재투자하거나 재화 당 위험을 증가 시키면 귀하의 수익은 더 커질 것입니다.
책 가져 오기.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.
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TRIN 전략 & # 8211; 세자르 알바레즈 & # 038; 래리 코너스 (Larry Connors) & # 8220; 단기 트레이딩 전략
TRIN은 매우 인기있는 지표이지만, 상인에게 가장자리를 제공 할 수 있는지 여부를 정량화하는 데 시간을 할애 한 사람은 거의 없습니다. 이를 염두에두고, Connors와 Alvarez는 SPY에 대한 TRIN 전략을 테스트하고 개발했습니다.
기술.
TRIN 전략.
래리 코 너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)는 탁월한 저서 '단기 트레이딩 전략 (Short Term Tracing Strategies that Work)'에 따르면 TRIN은 매우 인기있는 지표이지만 소수의 사람들이 시간을 투자하여 상인에게 가장자리를 제공하십시오. 이를 염두에두고 저자는 SPY에 대한 TRIN 전략을 테스트하고 개발했습니다.
TRIN은 원래 Richard Arms가 Arms Index로 만들었지 만 TRIN으로 알려졌습니다. 기본 계산은 다음과 같습니다 (이슈 개선 / 이슈 감소) / (볼륨 증가 / 볼륨 감소). 1을 초과하는 수치는 시장이 감소 할 때 발생하는 경향이 있으며 결국 과매 수 조건으로 이어질 수 있으며 시장이 상승 할 때 1을 초과하는 수치가 발생하여 결국 과매 수 조건으로 이어지게됩니다.
저자 & # 8217; 통계 :
테스트 시간 : 12 세 악기 : 스파이 승리율 : 75.56 % # 거래 : 90 SPX 획득 점수 : 558.30 Avg. 개최 시간 : 4 거래일 이내.
당신이 얻는 것.
thinkorswim을위한 TRIN 전략 파일 모든 매개 변수에는 저자가 테스트했을 때 위의 결과를 준 저자의 기본 설정이 포함됩니다. 모든 매개 변수는 SPY sma 길이, TRIN 임계 값 등을 포함하여 속성 메뉴에서 사용자 정의 할 수 있습니다. 백분율 기반 중지 또는 중지 사용 안 함 사용자 정의 가능한 색상이있는 경우 사용할 중지 크기를 지정하십시오.
왜 그것을 원하니?
저자에 의해 입증 된 SPY 및 SPX의 극도의 높은 승리 / 손해율로 인해 심리적 관점에서 거래하기 쉬운 전략을 제공합니다. 옵션을 추가하면 옵션을 더 쉽게 거래 할 수 있습니다. Long-only 전략으로 더욱 그렇습니다 시간과 상황에 대한 전략을 백 테스팅 할 수있는 역량을 갖추고 있으며, 거래자가 자신의 시스템을 완전히 신뢰하도록 장려합니다. 가장자리를 취할 수 있으며 거래 스타일에 맞게 추가로 커스터마이즈 할 수 있습니다.
그것이 어떻게 작동하는지.
TRIN 전략은 다음과 같이 작동합니다 : SPY가 200 일 SMA (1 차 상승 추세를 나타냄)를 초과하고 SPY의 2주기 RSI가 50 미만이고 TRIN이 3 일 연속으로 1을 초과하면 구매 신호가 발행됩니다. 판매 신호는 SPY의 RSI (2)가 초과 구매액 인 65를 초과하면 종료됩니다.
Connors and Alvarez Thinkerswim을위한 TRIN SPY 전략.
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이 세트에는 Larry Connors가 Cesar Alvarez와 함께 저서에 발표 한 7 가지 전략이 모두 포함 된 '단기 트레이딩 전략'이 있습니다. 여기서 할인을받을 수 있고 더 많은 잠재적 인 거래를 할 수 있으며, 자본을 더 열심히 유지할 수 있습니다.
볼링거 퍼센트 B & # 8211; Larry Connors의 높은 확률 % b ETF 거래 시스템.
볼링거 퍼센트 B & # 8211; Larry Connors의 높은 확률 % b ETF 거래 시스템.
Bollinger % b / % b 거래 전략은 특히 ETF 거래를 위해 Larry Connors가 고안 한 고 확률 전략입니다. Connors는 자신의 저서 <높은 확률 ETF 거래>에서이 전략에 대해 썼습니다.
TPS 무역 전략 & # 8211; Larry Connors의 높은 확률 ETF 거래 전략.
TPS 무역 전략 & # 8211; Larry Connors의 높은 확률 ETF 거래 전략.
TPS 트레이딩 전략은 특히 래리 코너스가 ETF 거래를 위해 고안 한 전략입니다. 나는 래리 코너스 (Larry Connors) & # 8217; Cesar Alvarez의 전략에 대해 설명하고 최근 ThinkOrSwim에 대한 그의 높은 확률의 ETF 거래 전략을 구현하라는 요청을 받았습니다.
Josiah는 주식 거래자, thinkScript 프로그래머, 부동산 투자가 및 신진 등산 자입니다. 그는 또한 샤워 오페라 가수로 소문났다. Twitter에서 Josiah를 따르려면 이미지를 클릭하십시오.
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Larry Connors & # 038; 세자르 알바레즈 & # 8211; 작동 단기 거래 전략.
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너 그냥 지불해라. $ 9.
[[& # 160; protected] 또는 Skype : adam. road (Viking Adam)를 통해 비용 지불 방법을 알아보십시오.
기술.
Larry Connors & amp; 세자르 알바레즈 & # 8211; 작동 단기 거래 전략.
Connors와 Alvarez Market의 변동성이 가장 높은 거래 책은 최근 몇 달 동안 기록적인 수준에 이르렀다. 모든 상인과 투자자는 같은 질문을 던졌다 : "나는 시장 조건을 처리 할 준비가되어 있는가?" Larry Connors & # 8217; TradingMarkets의 창업자이자 단기간의 거래 전략, Trader는 투자자 또는 투자자의 성공에 중요한 16 가지 간단한 전략에 대해 논의합니다. 이 전략은 2008 년까지 역 테스트를 거쳤지 만 래리 (Larry)와 그의 팀이 다양한 시장 조건 하에서 거래를 마쳤습니다. 이것은 모든 시장 조건에서 거래를 향상시키려는 사람에게 반드시 필요한 책입니다. 이전에는 볼 수 없었던 전략과 방법을 볼 수 있습니다. 이 전략과 방법은 모두 10 년 이상의 연구 결과에 의해 통계적으로 뒷받침됩니다. 거래자를위한 단일 최고의 발진기 거래에 가장 적합한 발진기가 무엇인지 알고 있습니까? 9 장에서 래리가 발진기의 성배와 가장 가깝다고 믿는 진동기 하나를 배웁니다. 1995 년 이래 77,000 건 이상의 거래에 적용했을 때 테스트 결과를 볼 수 있습니다. 당신의 거래 가장자리를 더 크게 만드는 방법 래리는 39-48 페이지에서 매일 거래를 더욱 원활하게 할 수있는 간단한 기술을 가르쳐 줄 것입니다. ETF를 적절하게 거래하는 법 배우기 래리 (Larry)는 SPY, QQQQ 및보다 적극적으로 거래되는 ETF와 같은 인기있는 ETF를 거래하는 최선의 전략을 알려줍니다. 전문가들은 ETF에 몰려 들고 있으며 이제는 통계적으로 뒷받침되는 ETF 전략을 소유하고 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 지원할 수 있습니다. VIX를 사용하여 거래하는 방법 VIX를 사용하여 거래 시간을 계산합니까? 당신은 VIX를 사용하는 수많은 방법을 배울 것입니다. VIX를 사용하는 방법은 70 년이 넘었고 10 년 이상 된 것입니다. & nbsp; 래리가 다시 해냈습니다. 그는 시장에서 수익을 올릴 수있는 실용적이고 유용하며 시간을 초월한 방법에 대한 통찰력있는 핸드북을 제공합니다. & # 8221; Tony Saliba, BNY ConvergEx LiquidPoint의 CEO; 마술 마법사의 마인드 트레이딩.

코너스 연구 : 작동하는 거래 전략.
아마존 가격 : $ 50.00.
아마존 가격 : $ 50.00.
아마존 가격 : $ 50.00.
아마존 가격 : $ 9.99.
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