무역 vix 선물 전략

VIX 선물의 탐구 용어 구조.
휘발성 거래는 2008 년 금융 위기 이후 보편적 인 주식 / 상품 시장에 대한 변동성의 부정적 상관 관계를 인식하기 시작하면서 매우 인기가있었습니다. 따라서 변동성 프리미엄을 이용하는 전략에 대한 관심이 증가하고 있음을 이해할 수 있습니다. 이 시장에 접근하는 가장 쉬운 방법은 액체 VIX 선물 계약을 이용하는 것입니다. 그러나이 분야에 초점을 맞춘 많은 학술 연구 논문이 없었습니다. 운좋게도 최근의 한 연구 보고서는 VIX 선물을 통해 변동성 프리미엄을 활용하는 전략을 제시하여 실제로 유망한 결과를 얻었습니다.
근본적인 이유.
학술 연구에 따르면 변동성은 평균 복귀 과정을 거친다는 것을 의미합니다. 이는 기초가 위험 중립적 인 변동성의 예상 경로를 반영한다는 것을 의미합니다. VIX 선물 곡선이 위쪽으로 기울어 질 때 (contango에서), VIX 선물 가격이 상승하여 장기간 상대 가격이 낮기 때문에 VIX가 상승 할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, VIX 선물 곡선이 역전 된 경우 (역방향으로), VIX 선물 가격이 낮아져서 장기 변동 수준을 초과하기 때문에 VIX가 하락할 것으로 예상됩니다.
변동성 효과, 변동성 프리미엄.
간단한 거래 전략.
VIX 선물을 거래 수단으로 사용하고 S & P 미니를 헤지 목적으로 사용하는 거래 전략. 투자자는 가장 가까운 VIX 선물을 만기까지 최소 10 거래 일 이상 매각 (매도) (매도)하고 0.10 (-0.10) 포인트보다 적은 0.10 포인트를 적립하고 변경 일로부터 5 거래일 동안 보유한다 E-mini S & P 500 선물의 (긴) 짧은 포지션에 의한 VIX 등급 수준. 일일 롤은 VIX 미래 선물 가격과 VIX의 차이를 VIX 선물 계약이 정산 될 때까지의 영업일 수로 나눈 값으로 정의되며, 기초가 결제까지 선형 적으로 감소한다고 가정 할 때 잠재적 이익을 측정합니다. 헤지 비율은 VIX 선물 가격 변동의 회귀로부터 VIX 선물 계약의 정산까지의 일수를 곱하여 앞쪽의 미니 S & P 500 선물 계약의 일정 비율과 동시 비율 변경에 영향을 미친다 (12 페이지의 방정식 3 참조).
원본 용지.
Simon, Campasano : VIX Futures Basis : 증거 및 거래 전략.
이 연구는 VIX 선물 기초가 2006 년에서 2011 년까지 VIX 스팟 지수의 변화에 ​​대한 중요한 예측력을 가지고 있지는 않지만 후속 VIX 선물 수익에 대한 예측력을 가지고 있음을 보여줍니다. 이 연구는 기초가 contango에있을 때 VIX 선물 계약을 단락하는 수익성을 보여 주며 미니 S & P 500 선물 포지션으로 헤지 된 시장 포지션을 바탕으로 기초가 후퇴하는 경우 VIX 선물 계약을 매입합니다. 분석 결과에 따르면 이러한 거래 전략은 거래 비용, 견본 헤지 비율 예측 및 위험 관리 규칙에서 높은 수익성과 견고 함을 나타냅니다. 전반적으로, 분석은 VIX 선물 기준이 VIX 스팟 인덱스의 평균 회귀 성질을 정확하게 반영하지 않고 수확 될 수있는 위험 프리미엄을 반영한다는 견해를지지합니다.
기타 논문.
쳉 : 두려움의 예상 복귀.
"투자자 공포 지수"로 알려진 CBOE 변동성 지수 (VIX)에 대한 선물 계약의 긴 투자자들은 월 평균 4 %의 손실을 기록하며, 시장 변동성이 큰 기간에 대해 헤지하기 위해이 프리미엄을 지불합니다. 그러나 이러한 난류 시장 기간 동안 VIX가 더 많이 상승 할 위험이 있더라도 후속 평균 선물 수익률은 0에 가까워 지거나 심지어는 음수에 가깝습니다. 이 현상은 VIX 선물 곡선의 기울기에 대한 실시간 데이터를 사용하여 예측할 수 있습니다. 가격 위험 노출 및 위치에서의 움직임은 장기 투자자로부터의 보험에 대한 낮은 수요가이 효과를 가져온다는 것을 암시합니다. 잔금 기간 동안 상당한 수익을 올리는 단기 선물 투자자는 VIX 스파이크 기간 동안 돈을 지불하면 선물 곡선이 예상 수익에 거의 감지 할 수 없을 정도로 하향 곡선을 이룰 때 현금으로 전환하여 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 샤프 비율은 0.36입니다.
VIX 용어 구조의 모양은 예상 가설을 거부하는 VIX의 예상 변경 사항이 아니라 분산 위험 프리미엄에 대한 정보를 전달합니다. 놀랍게도 단일 주요 구성 요소 인 Slope는 모든 만기에 대해 S & P 500 변동 스왑, VIX 미래 및 S & P 500 스 트래들의 초과 수익을 예측하고 나머지 장기 구조를 제외하고이 모든 정보를 요약합니다. 슬로프의 예측 가능성은 조건부 분산 위험 프리미엄에 대한 다른 프록시에 대해 증분되며 경제적으로 중요하며 관찰 가능한 위험 측정으로 만 부분적으로 설명 될 수 있습니다.
우리는 상장 된 OTC 변동성 파생 상품에서 열린 포지션과 활동을 조사하기 위해 독 립적인 규제 데이터를 사용합니다. 인덱스 분산 스왑에 대한 총 베가 개념은 미화 20 억 달러를 상회하며 딜러들은 자산 관리자의 긴 베가 수요를 공급하기 위해 베가를 짧게합니다. 만기가 1 년 미만인 경우 VIX 선물은 S & P 500 변동 스왑보다 훨씬 적극적으로 거래되며 명목 금액이 더 큽니다. 거래를 촉진 할 때 딜러가 위험을 감수하는 정도까지, 우리는 자산 관리자의 긴 변동성 편향이 VIX 선물 가격에 대한 상승 압력을 가하는 것으로 추정합니다. 헤지 펀드는 가까운 계약에서 순매도를 적극적으로 취함으로써 이러한 잠재적 영향을 상쇄했습니다. 2011-2014 년 샘플의 순 영향은 평균 VIX 선물 계약의 절반 이하의 변동성 포인트를 가졌지 만 곡선의 액체가 적고 긴 일자 인 계약의 경우 1 ~ 2 개의 변동성 포인트를 추가했습니다. 이 가격 충격이 VIX 선물을 무차별 거래 범위 밖에서 강제적으로 움직인다는 증거는 찾을 수 없습니다.
나는 이전 작업 보고서에서 Sidre and Most-Strategy를 발전 시켰습니다. 이 전략은 VIX 선물의 전형적인 용어 구조에 의존합니다. Calvados는 이러한 전략을 세련되고 압축 한 버전입니다. 출발점은 Simon과 Campasano의 논문이었습니다. 저자는 VIX 선물 기준이 VIX 스팟 지수의 변화에 ​​대한 중요한 예측력을 가지고 있지는 않지만 후속 VIX 선물 수익에 대한 예측력을 가지고 있음을 보여줍니다. 기초가 contango에있을 때 VIX 미래 계약을 짧게하는 것이 특히 유익합니다. 원래 Calvados 작업 보고서는 Simon & Campasano 방식의 향상된 메트릭 및 매개 변수 설정을 제공했습니다. 현재의 작업 보고서는 몇 가지 점에서 원작을 개선하고 역사적인 백 테스트를 확장합니다. 원래 결과의 전체 패턴은 안심하고 개선됩니다. 칼바도스는 시빌 펀드 (Sybil-Fund)에서 거래됩니다. 그것은 지금까지 무리의 선택입니다. 하나는 중간 정도의 위험에 대해 많은 재미를 얻습니다.
이 작업 보고서는 문헌에서 제안 된 VIX-Futures의 달력 확산 전략을 검사하고 개선합니다. 이 전략은 VIX - 선물의 전형적인 용어 구조에 의존합니다. 또한 벌거 벗은 short-selling 전략이 고려됩니다. 전략은 S & P-500의 Puts 판매와 유사한 특성을 가지고 있습니다. 위험이 있지만 재미도 있습니다. 전략은 펀드의 성과를 높이기위한 흥미로운 대체 투자 수단입니다.
콘스탄틴 니디 (Konstantinidi). al. 변동성 지수 예측에 대한 광범위한 조사에서 다음과 같이 언급했다. "묵시적 변동성 지수의 동학이 예측 될 수 있는지의 여부는 거의 관심을받지 못했다." 이것과 인용 된 논문의 전반적인 결과는 다음과 같다 : VIX는 너무 제한적으로 (R2는 일반적으로 0.01) 예측 가능하지만, 그 효과는 경제적으로 중요하지 않다. 이 보고서는 예측 지평선이 하루로 제한되는 경우에만 (그리고 경우에 따라)이 결과를 확인합니다. 그러나 그렇게 할 필요가 없습니다. 하나는 VIX 미래 또는 옵션을 여러 거래일로 보유 할 수 있습니다. 간단한 모델은 더 긴 시간 범위에 걸쳐 매우 중요한 예측력을 가지고 있음을 보여줍니다. 예측은 현실적인 거래 전략을 개선합니다.

VIX로 효과적으로 휘발성을 교환하기위한 전략.
VIX로 더 잘 알려진 시카고 보드 옵션 Exchange Market Volatility Index는 거래자와 투자자에게 실시간 탐욕과 공포 수준에 대한 조감도를 제공하는 동시에 향후 30 거래일 동안 변동성에 대한 시장 기대치의 스냅 샷을 제공합니다. CBOE는 1993 년에 VIX를 도입하고 10 년 후 그 정의를 확대하고 2004 년에 선물 계약을 추가했습니다. 자세한 내용은 금융 시장 : 공포와 탐욕이 이어 나갈 때 읽으십시오.
2009 년과 2011 년에 도입 된 변동성 기반 증권은 헤징 및 방향성 거래에있어 거래 커뮤니티에 엄청난 인기를 얻었습니다. 차례로, 이러한 도구의 매매는 선행 지수의 기능에 중요한 영향을 미치며, 이는 선행 지수로 후행에서 전환되었습니다.
능동 거래자는 지표 화면의 추세를 가장 인기있는 지수 선물 계약에 대한 가격 결정과 비교하면서 항상 시장 화면에 실시간 VIX를 유지해야합니다. 이러한 도구들 간의 융합 - 발산 관계는 무역 계획 및 위험 관리를 지원하는 일련의 기대치를 생성합니다. (더 자세한 내용은 컨버전스 분석을 통한 시장 동향 분석을 참조하십시오.) 이러한 기대 사항은 다음과 같습니다.
상승하는 VIX + 상승하는 S & amp; P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 위험 선호도 감소 및 하락 반 환율에 대한 높은 리스크 예측. 상승하는 VIX + 하락 S & amp; P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 하락 추세 일 동안의 확률을 높이는 곰 같은 수렴 VIX + 하락 S & P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 상승하는 위험 식욕 및 높은 잠재력을 예측하는 낙관적 인 분기 위쪽 반전. VIX + 상승 S & amp; P500 지수와 Nasdaq100 지수 선물 = 상승 추세 일 확률을 높이는 완만 한 컨버전스. S & P 500 지수와 Nasdaq 100 지수 선물 간의 차이점은 예측 신뢰도를 낮추어 종종 휩쓰 냄, 혼돈 및 범위 제한 조건을 산출합니다.
VIX 일일 차트는 경제적, 정치적 또는 환경 적 촉매에 의해 유발되는 높은 스트레스의 기간을 반영하는 수직 스파이크를 생성하는 가격 표시보다 심전도와 비슷합니다. 이러한 들쭉날쭉 한 패턴을 해석하려고 할 때 절대 레벨을보고, 큰 둥근 수는 20, 30 또는 40과 가까운 이전 봉우리와 같습니다. 또한 지표와 50 일 및 200 일 EMA 간의 상호 작용에주의를 기울여야합니다. 이러한 수준은 지원 또는 저항으로 작용합니다. (관련 독서를 보려면 다음을 참조하십시오 : 징계와 운동 모멘텀).
VIX는 정기적 인 스트레스 요인 사이에서 느리게 움직이지만 예측 가능한 추세 조치에 정착하며, 가격 수준은 시간이 지남에 따라 서서히 증가 또는 감소합니다. 가격없이 20 개월 SMA를 표시하는 월별 VIX 차트에서 이러한 전환을 명확하게 볼 수 있습니다. 지표가 90까지 올랐지 만 2008-09 년 베어 마켓 동안 33 근처에서 이동 평균이 피크를 기록했음을 주목하십시오. 이러한 장기 추세가 단기 무역 준비에 도움이되지는 않지만 시장 타이밍 전략에 대단히 유용합니다. 특히 적어도 6 개월에서 12 개월 동안 지속되는 위치에서. (더 많은 것을 배우기 위해, 주식을 사기 위해 이동 평균을 사용하는 방법).
단기 트레이더들은 VIX 노이즈 레벨을 낮추고 15-minute Indicator 위에 놓인 10-bar SMA로 intraday 해석을 개선 할 수 있습니다. 거짓 신호에 대한 확률을 낮추는 부드러운 웨이브 패턴에서 이동 평균이 어떻게 더 높고 낮아 지는지 주목하십시오. 이동 평균이 방향을 바꿀 때 포지셔닝을 재평가 할 때가됩니다. 왜냐하면 포지셔닝은 양방향으로 가격 스윙의 완료뿐만 아니라 역전을 예고하기 때문입니다. 가격 선은 이동 평균보다 높거나 낮을 때 트리거 메커니즘으로 사용할 수도 있습니다.
VIX 선물은 지표의 부침에 대한 가장 순수한 노출을 제공하지만 주식 파생 상품은 최근 몇 년 동안 소매 거래 군중과 강한 일치를 보였습니다. 이러한 Exchange Traded Products (ETP)는 VIX 선물을 여러 달 동안 쌓아 놓은 복잡한 계산을 단기 및 중기 기대치로 활용합니다. 주요 변동성 펀드는 다음과 같습니다.
S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX) S & P 500 VIX 중기 선물 ETN (VXZ) VIX 단기 선물 ETF (VIXY) VIX 중기 선물 ETF (VIXM)
단기 유가 증권에 대한 이러한 유가 증권 거래는 실망스런 경험이 될 수 있습니다. 구조적 편향을 포함하고 있기 때문에 부실 채무 프리미엄에 대한 지속적인 리셋이 필요하기 때문입니다. 이 contango는 변동성이 큰 시장에서 수익을 없애고 보안이 기본 지표를 크게 하회 할 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 도구는 헤지 도구로서 또는 보호 옵션 선택과 함께 장기 전략에 가장 잘 활용됩니다. (이 주제에 대한 자세한 내용은 VIX를 거래하는 4 가지 방법 참조).
1990 년대에 창안 된 VIX 지표는 거래자와 투자자가 스트레스가 많은 시장 상황에 의해 생성 된 위험을 관리 할 수있는 다양한 파생 상품을 창출했습니다.

Trading vix 선물 전략
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선매 시장의 미래는 얼마나 좋은가?
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코코아 선물의 계절적 거래주기.
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구리와 금 선물의 주요 차이점.
구리 선물은 구리, 팔라듐, 은, 금 및 백금으로 구성된 금속 선물 자산 그룹의 일부입니다. 기술적으로 a.
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VIX 선물 : 중요한 시장 하의에서 수익을내는 5 가지 방법.
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은 (銀)은 종종 외상, ETF 또는 선물이든, 더 유명한 동료 인 Gold에 의해 가려집니다. 금이 더 많이 인기가 있음에도 불구하고 은이 관리합니다.
Nasdaq 선물 거래 마감 방법.
Nasdaq Futures (NQ)는 거래자들에게 나스닥 증권 거래소에 상장 된 기술 중장비 지수를 거래 할 수있는 기회를 제공한다.
Dow Futures 대 S & P 선물 - 어느 날 상인을 위해 더 좋습니까?
Dow futures (YM)와 S & amp; P500 선물 (ES)은 Nasdaq 100 선물 (NQ)과 함께 3 대 인기 선물 거래 기관입니다.
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단일 주식 선물에 투자하는 방법.
선물 시장에서 선물 계약을 참조 할 때 마음에 떠오르는 명백한 자산은 에너지와 같은 필수품입니다.
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콩은 종자에 포함 된 기름을 추출하는 것을 주 목적으로하는 기름 종자 작물입니다. 콩 외에 다른 유명한 종자가 포함되어 있습니다.
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선물 거래를위한 7 가지 베스트 북은 무엇입니까?
선물은 특히 소매 상인에게 흥미로운 시장 거래입니다. 거래 자본 감소, 상 매 거래 등과 같은 많은 이점을 제공합니다.
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일반적으로 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 미국 정부의 독립적 인 대리인으로서 책임있는 사람입니다.
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가장 인기있는 오일 선물 계약은 무엇입니까?
에너지 자산 인 원유는 거래자들에게 가장 인기있는 선물 계약 중 하나입니다. 에너지 선물 계약 중 가장 휘발성이 큰 거래 중 하나입니다.
알고리즘 트레이딩은 선물 시장에 어떤 영향을 줍니까?
도약과 기술 발전으로 기술 발전이 가속화되었고 금융 시장이 오늘날 상호 연결되고 거래되는 방식이 바뀌 었습니다. 오늘은 간다.
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휘발성 지수의 약자 인 VIX는 아마 파생 상품 중 가장 인기있는 상품 중 하나 일 것입니다. VIX는 종종 주식 시장이 강력하고 갑작스러운 움직임을 보이면 특히 금융 미디어에서 인용됩니다. 비록 정보가있는 선물 거래가에 대해서도 두려움이 없지만 '공포 지수'라는 별명이 붙어 있습니다.
VIX는 전문 상인이 종종 시장의 바닥을 찾기 위해 사용합니다. 평균 투자자가 시장 하락에 대한 두려움으로 자신들의 지위를 매도 할 가능성이 있기 때문에 이러한 추론이 뒷받침됩니다. VIX 수준이 상대적으로 높으면 일반적으로 시장에서 약해지고있는 긴 위치가 플러시되어 결과적으로 큰 시장 바닥을 형성합니다.
VIX 선물은 S & P500 지수의 30 일간의 묵시적인 변동성에 기초한 표준 계약입니다. VIX 선물 계약은 VIX 인덱스 인 기본을 추적합니다. VIX 선물 인덱스의 독특한 특성은 종종 VIX 인덱스 자체보다 높거나 낮은 경향이 있다는 것입니다. 이것은 기본적으로 S & P500 지수의 예상되는 변동성에 대한 상인의 기대를 알려줍니다.
흥미롭게도 VIX는 광범위한 주식 시장이 아니라 SPX 옵션 시장을 추적합니다. SPX의 옵션 시장은 실제로 규모가 크고 기관 투자자들로 구성되기 때문입니다.
VIX 선물은 CBOE 변동성 선물 또는 VX로도 알려져 있습니다. VIX 지수는 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)에 상장 된 S & P500 지수 옵션의 실시간 가격을 기준으로합니다.
VIX 선물에서 이익을 얻으려면 상인은 먼저 VIX 선물의 의미를 이해해야합니다.
CBOE VIX Futures는 어떻게 작동합니까?
VIX 선물은 S & P500 지수에서 파생 된 VIX 지수의 변동성을 거래자가 추측 할 수있게 해줍니다. VIX는 S & P500 지수의 옵션 가격에 따라 계산됩니다. SPX 옵션은 기본적으로 S & P500 지수가 옵션 계약의 당일과 만료일 사이에 변동폭이있을 것으로 추정합니다. 견적은 구매자가 지불하고자하는 금액에 근거하여 함축되어 있습니다.
변동성이 높을수록 편평한 시장이나 조용한 시장에서 옵션에 대한 프리미엄이 높아집니다. 보험료는 분명히 훨씬 저렴합니다.
옵션 가격에서 변동성 정보를 도출하는 데 사용되는 가장 일반적인 방법은 다양한 SPX 옵션을 기반으로하며 이로 인해 변동성의 총 가치가 산출됩니다. VIX 계산에 대한 더 자세한 정보를 원하는 사람들을 위해 쉽게 접근 할 수있는 VIX 계산에 대한 많은 학술 연구 논문이 있습니다.
일반적으로 시장이 침체되기 시작하면 투자자는 자신의 형평성을 잃을 까봐 두려워 SPX PUT 옵션을 구매하는 경향이 있습니다. 이 동작으로 인해 PUT 옵션에 대한 프리미엄이 높아져 결국 VIX 인덱스가 급상승하게되며 결국 VIX 인덱스가 30 일 동안 표시됩니다.
아래 차트는 E-mini S & P500 선물과 CBOE VIX 지수를 보여줍니다. VIX 지수의 스파이크와 일치하는 시장 바닥을 놓치기는 어렵지 않습니다.
S & amp; P500 시장에서 VIX 지수 및 시장 바닥.
VIX 선물 또는 CBOE VIX 지수는 거래자가 시장 바닥을 잡기 위해 사용할 수있는 투자 심리에 대한 훌륭한 지표로 제공됩니다.
VIX 선물 계약 사양.
CBOE VIX 선물 계약은 기본 자산을 형성하는 CBOE 변동성 지수 또는 VIX의 선물입니다. 다른 상품 계약과 달리, VIX에 대한 실제 결제는 없습니다. 이것은 숫자 일 뿐이므로 모든 VIX 계약은 현금으로 결제됩니다. VIX 선물 계약의 최종 결제일은 다음 달 셋째 금요일 30 일 전입니다. 일반적으로 VIX 선물 계약은 화요일 마지막 거래일로 수요일 만료된다.
VIX 선물의 시세 표시 기호는 VX이며 다른 선물 브로커는 VIX 또는 VI와 같은 다른 이름을 사용합니다. VIX의 선물 계약에는 월간 만료가 있으며 모든 시점에서 사용할 수있는 연속 계약 기간은 총 9 회입니다.
각 VIX 선물은 1000 단위로 계약됩니다. 즉, 계약 승수는 각 순방향 VIX 인덱스 값의 1000 배 또는 1000 배입니다. 최소 틱 크기는 0.05VIX 포인트 또는 $ 50 상당입니다. VIX 선물 계약은 일반 시간 동안 8:30 - 15:15 CT에서 거래되고 연장 된 시간 동안 1700 CT에서 일요일 17:15까지 금요일 닫습니다. 매일 15 분 15 분 ~ 15시 30 분에 15 분 휴식이 있습니다.
VIX 선물 계약으로 수익을 올리는 방법.
첫째, VIX 색인은 일반적으로 범위를 알아야합니다. 따라서 VIX 선물에 대한 스윙 거래가 형성되는 중요한 추세는 사실상 의문의 여지가 없습니다. VIX 지수의 휘발성으로 인해 시장의 잘못된면에서 잡히면 비용이 많이 들지만 동시에 시장의 오른쪽에있는 것은 매우 보람을 느낄 수 있습니다.
VIX Futures Range 60 - 10 (10 년 차트) CBOE 출처.
위의 차트는 VIX 선물에 대한 10 년의 가격 이력을 보여줍니다. 지수가 60에서 60 사이에서 변동하고 2008 년 말에 도달하고 10 근처에서 바닥으로 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. VIX 선물 거래를 고려했다면 여기에서 이익을 얻을 수있는 몇 가지 방법이 있습니다.
# 1 - 평균 반전.
평균 회귀는 특히 변동 자산에 대한 거래자가 사용하는 기술 중 하나입니다. 평균 회귀 전략을 사용하는 기본 전제는 가격이 급격하게 상승하는 경향이있을 때가 아니라 종종 가격이 평균으로 되돌아가는 경향이 있다는 것입니다.
이 접근법에서 어떤 종류의 이동 평균이 사용됩니다. 이 접근법을 교환하는 방법 중 하나는 변동성이 급증 할 때까지 기다리는 것입니다. VIX가 스파이크하는 경향이 있음을 명심하십시오, 특히 매일 매일 보는 것이 좋습니다. 이러한 스파이크가 시장 바닥과 일치하지 않는다면 VIX 스파이크가 위쪽에 가짜 스파이크가 될 가능성이 높으며 향후 스파이크가 나타날 것이라는 신호를 보내 평균 반향에 관한 질문을 제기 할 수 있습니다.
VIX 선물 거래는 평균 회유 환율에 기반합니다.
위의 차트는 VIX 지수의 스파이크가 S & P500 선물의 바닥과 일치하는 거래 설정의 몇 가지 사례를 보여줍니다. 이를 거래 확인자로 사용하여 10 개 EMA를 대상으로하는 VIX를 찾아 볼 수 있습니다.
# 2 - VIX / ES 차트를 기반으로 한 거래.
VIX를 거래하는 독특한 방법은 ES 차트에서 추가 시장 정보를 활용하는 것입니다. VIX 및 ES 선물 계약에 대한 비율 차트를 사용하고 이동 평균 크로스 오버 방법을 적용함으로써 단기적으로 잠재적으로 수익성있는 무역 체제를 볼 수 있습니다.
이 접근법에서, 긴 위치 또는 짧은 위치의 주요 기초는 아래에 표시된 것처럼 VIX / ES 비율 차트에서 이동 평균 신호에 의해옵니다.
VIX ES 비율에 따라 거래 VIX 선물.
여기에서 왼쪽의 주요 비율 차트는 VIX / ES의 구매 신호를 보여 주며, 이는 VIX 미래를 오랫동안 간다는 것을 의미합니다 (잠재적으로 E-mini S & amp; P500 선물에 대해서는 잘). 완고한 이동 평균 크로스 오버는 레벨을 표시하고 차트의 해당 화살표는 VIX의 긴 신호와 ES 선물의 짧은 신호를 보여줍니다.
# 3 - VIX 지수와 VIX 선물의 차이.
발산 거래는 시장에서 폭발적인 움직임을 주도하는 단기 모멘텀을 포착하는 강력한 방법입니다. VIX 선물을 사용하면 거래자는 VIX 선물 거래와 유사한 방법을 사용할 수 있습니다.
이 거래 방법에서는 CBOE 변동성 지수 인 VIX와 VIX 선물을 단기간 또는 장기간에 따라 고가 또는 저점과 비교합니다.
아래 차트는 상단의 VIX 인덱스와 하단의 VIX 미래 차트를 보여줍니다. 최고치를 연결하는 빨간색 선으로 표시된 영역은 가격 차이 영역을 나타냅니다. 이러한 차이에 따라 VIX 선물은 종종 매도세가 강하게 나타난다.
VIX 지수와 VIX 선물의 차이.
# 4 - VIX Contango 및 Backwardation.
Contango와 backwardation은 기본 자산과 관계없이 선물 시장을 관리하는 두 가지 측면입니다. VIX 선물도 마찬가지입니다. VIX 선물의 Contango는 현재 달 선물의 가격이 먼 VIX 선물 계약의 가격보다 낮은 정상적인 것입니다. 이것은 단순히 투자자들이 미래에 변동성이 증가 할 것으로 기대한다는 사실을 나타냅니다.
VIX 선물의 후방 배정은 전월 계약 가격이 계약 월 가격보다 높은 경우입니다. 후진으로 종종 S & amp; P500이 단기적으로 약세를 보일 것으로 널리 받아 들여지고 있습니다.
이 접근 방식을 VIX 거래에 사용하려면 거래자는 현재 계약과 다음 달 계약 인 두 계약을주의 깊게 관찰해야합니다.
Contango 및 Backwardation은 현 시점과 현재 달 VIX 계약간에 비교할 수도 있습니다. 현장 VIX가 현재 달 VIX 계약보다 높게 마감되면 역방향 신호를 보냅니다. 이것은 기술 된 VIX 발산의 이전 방법과 밀접한 관련이있다.
# 5 - S & P500 시장 분석.
VIX 선물 거래에 대한 또 다른 간단한 접근 방법은 S & amp; P500 시장 또는 E-mini S & P500 선물을 분석하는 것입니다. 이 접근법에서 선물 거래자는 S & P500 시장에 대한 장기 분석을 수행 한 다음 가격이 지정된 / 식별 된 지원 수준에 도달하기를 기다릴 수 있습니다. VIX 선물의 피크와 일치하면 VIX 선물의 부족을 확인하는 역할을 할 수 있습니다.
VIX 및 ES Markets 분석.
위 차트는 아래 ES 시장과 VIX 미래를 보여줍니다. ES 시장에 대한 기술적 분석을 통해 VIX 선물의 바닥과 봉우리를 확인할 수 있습니다. 매우 짧은 기간에 추가 정보를 사용하면 VIX 거래자가 VIX 선물에 대한 단기 모멘텀 주도의 설정을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.
위의 방법은 거래자가 VIX 선물 거래 기법을 사용할 수있는 몇 가지 방법을 개략적으로 설명합니다. 복잡한 수학 방정식을 혼합하고 다른 VIX 제품을 찾는 더 복잡한 거래 전략이 있습니다. 이러한 종류의 VIX 거래 전략을 선호하는 거래자는 거래를 더 자세히 조사 할 수 있지만 거래 전략이 복잡할수록 수익률이 더 좋다고 보장 할 수는 없습니다.
평균 소매 선물 거래자의 경우, VIX 선물을 거래하는 위의 방법은 시장에서 좋은 출발점이 될 수 있기 때문에보다 복잡한 거래 방법으로 전환하여 변동성 선물을 거래 할 수 있습니다.

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가입자가 말하는 것.
& # 8220; 내 투자 포트폴리오가 아무데도 보지 않고 내 고문에게 높은 관리 수수료를 지불해야하는 것을 보면서 나는 펀드 매니저와 금융 업계 전반에 대한 신뢰를 잃었습니다.
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그러나 Total Portfolio Solution은 쉽게 따라 할 수 있습니다. 한 달에 몇 번 몇 분 정도만 투자하면 재무 고문에게 돈을 지불하지 않고도 훌륭한 실적을 거둘 수 있습니다. & # 8221;
2008 년 금융 위기에서 퇴직 기금의 상당 부분을 잃어 버렸습니다. 그 이후로는 거의 변화가없는 것처럼 보입니다. 규제가 개선되지 않았고 아무도 책임을 묻지 않았으며 평소와 같이 업무가 진행된 것으로 보입니다.
그때 나는 내 주변의 이번이 내 손실의 원인이었던 바로 그 변동성으로부터 이익을 얻을 것이라는 것을 알면서도 안심할 수있었습니다. & # 8221;